深度专题 FEATURES — 2
杠杆产品的反馈盲区
单只杠杆产品都过关,彼此再平衡仍可能形成放大回路。
KellyBoost:让模型直接分仓
KellyBoost让XGBoost跳过收益预测,直接分仓;更有意思的是,实验也划出了全Kelly策略的边界。
速览 BRIEFS — 9
PAPER
高维波动率滤波不再指数爆炸
把重复的波动率状态合并计算,让高维 MSM 的精确滤波从指数复杂度降至多项式。
NEWS
量化策略也需要同业排名
回测赚钱只是及格;和同类策略比,才能看出它是否真有竞争力。
PAPER
东京逐笔数据多了统一入口
tse_tick统一读取十年东京逐笔档案,让研究者少从清洗旧数据做起。
NEWS
百年数据重估信用利差低位
百年样本提醒:信用利差处于低位,不等于市场必然失去警惕。
NEWS
美国大行股票VaR升至六年高位
美国八家G-SIB股票VaR升至近六年高位,交易账簿风险明显抬头。
NEWS
Marex自建外汇聚合流动性平台
Marex把多家外汇与贵金属报价接进自有平台,争夺执行入口与客户黏性。
NEWS
AI热潮抬高交易所基础设施账单
AI争抢服务器,正把涨价与交付延迟传导到交易所及其参与者。
NEWS
CME把风力发电风险做成合约
CME拟推风力期货和期权,让天气造成的发电波动也能标准化对冲。
NEWS
Millennium继续补强能源交易
前高盛伦敦能源交易主管加盟Millennium,出任商品PM并常驻泽西。