深度专题 FEATURES — 2
一套LSTM,不该通吃所有资产
同一套 LSTM 学所有股票,可能把行业差异平均掉;加入板块“身份牌”后,预测有所改善。
另类数据越多,投资者越聪明吗
一篇论文把另类数据采购改写为“知识优化”:关键不在数据多,而在能否改变决策。
速览 BRIEFS — 7
NEWS
前沿AI研究,量化公司谁在真做
一名LLM/RL博士追问:量化公司的“AI岗位”,究竟是前沿研究还是工具应用?
NEWS
做市商的市场风险岗在管什么
做市商的市场风险岗,把持续变化的交易库存变成限额、压力测试和盘中约束。
NEWS
C++之父加入Susquehanna
C++之父加盟Susquehanna,为低延迟交易系统优化代码底座。
PAPER
量化人进入国家科学院意味着什么
量化研究者进入西班牙皇家工程院,意味着资产管理方法正获得更广泛的工程学科认可。
NEWS
衍生品开发补课,从定价还是系统开始
从 DevOps 转做衍生品定价,真正要补的是金融、数值与工程三门课。
NEWS
研究实习结束,才发现数据管线最费时
一段定价实习的复盘:模型想通后,真正费时的是把散乱数据整理成可复现流程。
NEWS
AQR也曾把首只基金做得太激进
Cliff Asness复盘AQR首只基金:方向看对,不等于仓位扛得住市场。