给一份原油期权估价，难点不只是猜到期价格，还要逐日判断：现在行权，还是继续持有。美式期权允许提前行权，这会产生一条不断移动的行权边界；再加上商品价格还受“便利收益”影响——即手握现货、随时可用的隐性好处——计算就从单一价格问题变成了双变量问题。
Prabhu 与 Duffy 把 Schwartz 双因子模型放进 ADE（交替方向显式）有限差分算法：先把连续定价方程切成网格，再沿不同方向轮流推进；每倒推一个时间步，就将期权价值与立即行权收益比较，取较大者。论文采用双向扫描，并称该方法对扩散项无条件稳定，意味着不必仅为防止误差失控而把时间步压得极小，但这不代表粗网格也同样准确。作者先用欧式期权的闭式解和 Monte Carlo 验证程序，再以 Longstaff–Schwartz Monte Carlo 对照美式结果。其价值主要是一条实现路线，而非新的商品价格模型；现有材料未给出误差或提速数字。