深度专题 FEATURES — 2
BIS盯上基金杠杆:爆仓余震
一只AI基金险遭保证金危机,BIS担心的却是杠杆基金集体踩踏。
0DTE定价为何要告别连续时间
0DTE只活几个小时,新框架用盘口的一格格跳动,替代过于平滑的连续价格路径。
速览 BRIEFS — 8
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对冲基金正加深美债市场足迹
长线买家退潮,对冲基金以杠杆承接美债,也把流动性风险推到台前。
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MEMX再开一家期权交易所
MEMX推出第二家期权交易所MX2,以客户优先和按比例分配争夺订单流。
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盘中回购迈入可编程结算
Tokenovate把盘中回购全流程写成机器可执行规则,并在Canton上完成近实时结算。
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多策略基金的钱比PM长得快
多策略基金一年吸金约5000亿美元,人才扩张却只快了一成,能独立管风险的PM正成为稀缺资源。
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摩根大通推高银行股票空头纪录
美国大行股票空头负债升至3560亿美元,但不等于集体看空股市
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天气衍生品提前交易暖冬
强厄尔尼诺预期下,美国暖冬交易提前约三个月启动,天气风险的定价窗口正在前移。
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法国量化基金CFM提拔数据主管
CFM提拔中国区数据工程主管,继续加码量化交易的底层数据能力。
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法国巴黎银行铺开FICC算法与AI
法国巴黎银行把FICC竞争从执行算法推向客户平台与AI基础设施。