深度专题 FEATURES — 2
从公开成交还原机构大单
把匿名成交拼成“合成母单”:能复现冲击规律,却还不能认出真实机构。
相关矩阵坏了,神经网络来修
小盘股数据残缺,相关矩阵可能失真;RIEnet用神经收缩把它修成可用的风险输入。
速览 BRIEFS — 8
NEWS
十亿美元押注一名宏观经理
ExodusPoint拟给Ben Atlas逾10亿美元起始额度,宏观人才争夺继续加码。
NEWS
收盘竞价也能操纵指数
SEBI调查Sensex到期日交易:收盘几分钟,可能撬动指数与期权收益。
PAPER
最优执行的误差能有多快收敛
论文给出显式误差界:平滑执行逼近理论最优时,成本差按 √ε 缩小。
PAPER
没有跨资产协方差,也能估风险
用新闻语义差异替代难估的资产协方差,为高维、短样本组合划出风险上界。
PAPER
智能体交易,需要怎样的评测
一份交易智能体评测地图:会预测,不等于能在实盘中可靠交易
PAPER
追涨资金不只流向主动基金
追涨并非主动基金专属,ETF反而最敏感,机构资金还会放大反馈。
PAPER
长端利率如何传进信用利差
利率上升未必推高信用利差:寿险的久期错配可能把方向反过来。
NEWS
AI开始接管一级债券流程
Sense Street接入标普IssueBook,把新债订单信息从聊天和邮件搬进结构化工作流。