深度专题 FEATURES — 1
三张矩阵,够不够跑赢市场
用三张矩阵替代传统收益与协方差估计,两段样本外回测跑赢市场,但离实盘结论尚远。
速览 BRIEFS — 5
PAPER
成交间隔模型也要重做Bootstrap
固定时段内成交笔数会随机变化,新Bootstrap让ACD推断更贴近真实交易数据。
PAPER
风险厌恶,可能只是边界幻觉
降仓未必因为怕风险,也可能只是财富下限让亏损变得不可逆。
PAPER
模型常训练,上线要克制
新模型先陪跑一周再上岗:少换模型,预测反而更稳。
PAPER
关键矿产的风险从哪里传来
动态风险网络显示:钴和铝ETF更常输出波动,原油与碳期货反而主要承接冲击。
NEWS
做Alpha研究,什么席位更合适
欧洲量化岗位同名不同工,想做预测研究,先看特征探索空间