一项政策是否值得推行,常常只取决于平均效果能不能跨过某条线,而不需要知道效果精确到小数点后几位。工具变量(IV)——一种借助外部推动来提取较可信处理变化的方法——却往往只能稳健识别局部平均处理效应,也就是那些会被这次推动改变选择的人,而非政策关心的全体。
Luca Locher、Thomas Richardson 和 Mats Stensrud 把难题改写得更直接:平均处理效应之所以无法锁定,关键在于两类人的两个反事实结果看不见——始终接受处理者若没接受会怎样,以及始终不接受者若接受又会怎样。作者不强行填补这两个数,而是算出一条边界:只要它们落在边界一侧,平均效果就必然超过政策门槛。研究者再判断边界对应的假设是否可信,并观察结论何时翻转。
在单边不依从的试验中,例如对照组无法获得新疗法,其中一个未知量会消失,问题可进一步缩成一个标量阈值。这样得到的不是一个漂亮但脆弱的点估计,而是“要推翻决策,未观察到的效果必须极端到什么程度”。方法已由作者做成 R 包 ivate;论文还用两个真实数据案例演示,但现有材料未给出案例结果数字。