给期权定价，好比反复试算许多种市场走势：模型越贴近短期波动，计算往往越慢。粗糙波动率模型用带记忆、很不平滑的随机过程描述波动率，模拟尤其费力。Yuji Shinozaki 的新工作先用有限个辅助因子压缩历史信息，也就是“马尔可夫近似”，再用漂移分裂把计算拆成更容易处理的步骤。
据 TMU Workshop on Finance 2025 会议摘要，这一拆分让作者能构造二阶弱格式；“弱近似”只追求最终期权价格等平均结果准确，不要求每条模拟路径都准确。它还适用于多种带折点的非光滑期权收益，并可借外推法——组合不同时间步长的结果来抵消主要误差——继续提高阶数。摘要报告，在隐含波动率实验中，达到实用精度所需运行时间约为常用 Euler–Maruyama 方法的五十分之一。Taylor & Francis 页面显示，论文于 2026 年 9 月 7 日开放获取发表；但现有材料未披露实验规模和具体精度门槛，这个加速比仍应按作者报告理解。