有抵押，不等于随时借得到钱。银行常用证券作抵押，从金融机构借入大额短期资金；一旦市场紧张，对手方仍可能拒绝续作、提高折扣，或要求补充更多担保品。于是，资产即使没有出现账面亏损，银行也可能在债务到期时筹不到现金，或只能付出更高成本续借。
据 Risk.net 报道，第二季度，美国八家全球系统重要性银行（G-SIB，即倒下可能把冲击传向整个金融体系的大型银行）的担保批发融资流出，在 LCR 压力情景下增加1277亿美元，创2017年有记录以来最大季度增幅。八家银行均升至各自纪录高位，合计流出增长8.7%，达到1.59万亿美元。LCR（流动性覆盖率）用来衡量银行手里的高质量流动资产，能否覆盖30天压力期的预计净现金流出。这个数字不是实际损失预测，但说明监管假设下可能突然消失的短期资金更多了，融资流动性风险因而值得重新计价。现有材料未披露增长背后的具体业务构成。