像一家短跑冠军开始报名中长跑：高频交易公司原本靠极低延迟，在极短时间内反复交易；如今，业内开始讨论它们能否把数据、算力、执行系统和机器学习人才带到中频——一个介于高频与较慢投资之间、没有统一时间边界的交易区间。
据 Reddit r/quant 8月17日的讨论帖及高赞回复，大型 HFT 公司的潜在优势包括海量日内数据、强算力、成熟执行能力和更快的研究周期。这可能挤压传统统计套利团队。统计套利是用模型寻找资产间可重复的相对定价规律；当更多资金交易同一种规律，额外收益机会会更快消失，也就是所谓 alpha 衰减。
但这目前只是业内讨论，不是已获证实的行业统计。反方指出，中频信号更嘈杂、有效样本更少，高频公司的快速迭代未必能直接复制过来；传统团队承受的压力，也可能更多来自交易拥挤和通用策略商品化，而非 HFT 公司单独造成。