价格刚越过前期高点又迅速跌回，看起来像趋势反转，也可能只是一次短暂抖动。2B 规则把这种“突破失败”当作反转信号，难点在于分清真正的结构性高低点与噪声。作者因此先用小波去噪——把价格变化拆到不同时间尺度，压低短期杂波——再寻找拐点；而且采用因果滤波，每一步只看当时及以前的数据，避免回测偷看未来。
作者在 2000—2026 年的十类商品期货上回测后称，新方法在其中七类降低了最大回撤，也就是从资产峰值到谷底的最深跌幅；但普通 2B 规则在多数市场的 Sharpe 比率更高，即每承受一单位波动取得的收益更好。原油是少数例外：Sharpe、回撤和 profit factor（总盈利与总亏损之比）同时改善。说白了，去噪能少踩一些假拐点，却也会减少或推迟有效信号；这更像低回撤与收益效率之间的取舍，而非全面升级。以上结果来自作者在 Reddit 发布的回测，尚未见独立验证。