模型给出一组新仓位，不等于委员会知道自己批准了什么。就像收到一张总账，却看不出哪笔支出改变了余额。Samir Varma 提议用一页“组合授权记录”，从待批准的资本决定写起，逐项说明预测、风险估计、约束或交易规则怎样促成调仓，以及委员会授予多少资金和裁量权。
关键一步是做“反事实归因”：拿掉某项输入后重新计算组合，再比较决策是否改变。记录还要覆盖不确定性、交易成本、容量、风险限额、授权期限、终止条件和回退组合。授权则分阶段推进：研究、影子运行——只生成建议而不下单——受限试点、扩大配置，最后才是长期授权。
论文的示例很克制：用历史平均收益构建的最大 Sharpe 组合，相比不使用收益预测的对照组合提高了毛收益，却降低了 Sharpe 比率——即风险调整后表现；相比等权组合，它收益更低、交易更多，且收益与 Sharpe 的区间都包含零。因此示例没有批准真实资金，仍保留等权配置，只允许准备影子测试方案。