想象市场每天都在“发消息”：越罕见的价格状态，带来的新信息越多。Eckhard Platen 则把这个直觉直接写进金融模型。《Mathematical Finance》刊载的这项工作把市场视为通信系统，仅用四项信息论假设，推导出一个只有一个参数的理想化模型。它提供了不同于传统均衡框架的观察角度。
最关键的一步，是同时处理两种信息目标。模型一方面最大化市场的 surprisal——某个结果越罕见，出现时携带的信息量越大；另一方面最小化 KL divergence——衡量用于定价的 benchmark-neutral 概率与现实世界概率有多不同，数值越小，两者越接近。作者进一步称，状态变量、它们的和以及增长最优组合——长期复利意义上追求最高财富增长率的组合——在各自的 activity time 下都遵循 squared radial Ornstein–Uhlenbeck 过程。这个模型高度理想化，摘要也未披露其经验检验表现，因此目前更适合作为一种理论视角，而非现成的交易工具。