银行用自己的模型算风险，就像允许学生自拟评分尺：可能更贴合实际，也可能把分数算得过于好看。Basel III 的产出下限正是为此设置——银行最终采用的风险加权资产，不得低于标准法计算结果的72.5%。风险加权资产越高，通常要配的资本越多，因此这条下限会直接决定内部模型究竟能省下多少资本。
据 Risk.net 报道，欧洲大型银行至今未能就改革方案形成共识。一派希望把交易账簿的市场风险排除在产出下限之外；另一派则主张让信用风险内部模型带来更多资本节省。前者关系到银行为交易和做市持有的头寸要占用多少资本，后者则关系到贷款等信用资产的模型收益。说白了，争论不是要不要放松，而是把空间让给哪类业务。现有材料未披露各方案的具体资本影响，但最终落点会改变交易账簿的回报门槛。