判断一件东西贵不贵，单看两个报价有时不够。就像比较三家店的同款商品：A 对 B 看似正常，但把 C 也放进来，三组比价可能出现对不上的地方。Quantitativo 据此提出“Triangulated Statistical Arbitrage”，把传统的成对统计套利扩展到三资产构成的网络，从相互约束的相对价格里寻找偏离信号。
核心押注仍是均值回归——相对价格偏离常态后会回到长期水平。作者强调，关键不是堆砌统计工具，而是先选择结构上合理、历史上持续靠近的资产关系，再判断价差是否以可交易的方式反复偏离和收敛。三角结构的价值，在于加入第三个参照物后，可能暴露单独比较一对资产时看不到的不一致。
作者自述该实现取得了 2.4 的夏普比率，即每承担一单位波动获得的超额回报较高。不过，这一业绩尚待独立验证；夏普比率本身也不反映尾部损失、交易成本或样本外稳定性。