同一笔贷款，银行自己的模型可能判断风险较低，监管统一算法却给出更高结果。过去，欧盟银行主要依靠内部评级法（IRB）——用自建的违约概率和损失模型——计算信用风险资本。据 Risk.net 报道，这套内部模型占主导的时期可能正在结束。
关键变化是 Basel III 的输出底线：内部模型算出的风险加权资产（RWA，即按风险程度调整后的监管资产口径），不能低于标准法结果的一定比例。标准法由监管者统一设定风险权重，虽然不如内部模型精细，却更容易比较和监督。底线一旦生效，银行即使通过模型算出较低风险，也未必能同步降低资本要求。
这不只是计量规则变化。资本节省空间收窄后，不同贷款和证券的相对持有成本也会改变，银行可能据此重新配置资产。Risk.net 同时提到，内部模型的支持者中也有人认为 IRB 需要削弱；但现有摘要未披露具体底线比例、资本影响幅度或银行调整方案。